Primeiro, deve-se exportar as váriaveis de ambiente com o ip e a porta respectivas do proxy.
export http_proxy=http://ip:porta
Exemplo:
export http_proxy=http://192.168.0.253:8080
Depois usar o parâmetro -pauth para passar o usuário e senha, outra dica é usar sempre entre aspas para manter um costume, caso você precise passar outros caracteres especiais, como por exemplo o \)
Exemplo:
lynx -pauth="usuário\etc:senha" -dump http://www.debian.org/logos/